Управление кредитными рисками в процессе кредитования

3) непосредственное воздействие на риск;

4) контроль и корректировка результатов.

Управлять риском

– значит, предпринимать действия, направленные на поддержание такого его уровня, который соответствует стоящим в данный момент целям управления [38]. Управление риском как процесс включает в себя этапы планирования стратегии в области риска, реализацию стратегических ориентиров банка с помощью совокупности тактических методов, идентификацию риска, определение и анализ факторов риска, разработку и осуществление мероприятий, направленных на предупреждение, измерение, оценку, прогнозирование, снижение, избежание, минимизацию последствий реализации риска.

Анализ риска

– начальный этап, имеющий целью информацию о структуре, свойствах объекта и имеющихся рисках. Собранной информации должно быть достаточно для того, чтобы принимать адекватные решения на последующих стадиях. Анализ состоит из выявленных рисков и их оценки. При выявлении рисков (качественная составляющая) определяются все риски, присущие исследуемой системе [7]. Главное здесь – не пропустить важных обстоятельств и подробно описать все существенные риски.

Оценка

– это количественное описание выявленных рисков, в ходе которого определяются такие их характеристики, как вероятность и размер возможного ущерба [12]. В это время формируется набор сценариев развития неблагоприятных ситуаций и для различных рисков могут быть построены функции распределения вероятности наступления ущерба в зависимости от его размера.

Выявление и оценка тесно связаны между собой, и не всегда представляется возможным разделить их на самостоятельные части общего процесса. Более того, часто анализ идёт в двух противоположных направлениях – от оценки к выявлению и наоборот. В первом случае уже имеются (зафиксированы) убытки и необходимо выявить причины. Во втором – на основе анализа системы выявляются риски и возможные последствия.

Затем наступает этап выбора метода воздействия на риски с целью минимизировать возможный ущерб в будущем. Как правило, каждый вид риска допускает два-три традиционных способа его уменьшения. Поэтому возникает проблема оценки сравнительной эффективности методов воздействия на риск для выбора наилучшего из них. Сравнение может происходить на основе различных критериев, в том числе экономических.

После выбора оптимальных способов воздействия на конкретные риски появляется возможность сформировать общую стратегию управления всем комплексом рисков предприятия. Это этап принятия решений, когда определяются требуемые финансовые и трудовые ресурсы, происходит постановка и распределение задач среди менеджеров, осуществляется анализ рынка соответствующих услуг, проводятся консультации со специалистами. Процесс непосредственного воздействия на риск представлен на рис. 6 тремя основными способами: снижением, сохранением и передачей риска.

И, наконец, заключительным этапом управления риском является контроль и корректировка результатов реализации выбранной стратегии с учётом новой информации. Контроль состоит в получении информации от менеджеров о произошедших убытках и принятых мерах по их минимизации. Он может выражаться в выявлении новых обстоятельств, изменяющих уровень риска, передаче этих сведений страховой компании, наблюдении за эффективностью работы системы обеспечения безопасности и т.д. Раз в несколько лет должен происходить пересмотр данных об эффективности используемых мер по управлению рисками, с учётом информации о произошедших за этот период убытках.