Банковские кризисы: сущность, факторы возникновения и особенности проявления

Ф. Мишкин, С. Эдварде и С. Вег рассматривали возникновение проблем у отдельных банков в контексте развития финансового кризиса на макроуровне. Первый из них основное внимание уделял проблеме асимметричной информации (отношения "банк - заемщик", "банк — вкладчик"), ее роли в распространении кризиса на всю банковскую систему, на финансовый и реальный секторы экономики. С. Эдварде и С. Вег подчеркивали, что шоковые изменения в макроэкономических условиях при определенном обменном курсе национальной валюты могут повлечь за собой кризис в банковской сфере, который, в свою очередь, усиливает кризисные явления в остальных секторах экономики.

Л. Барсегьян, анализируя на основе модели пересекающихся поколений влияние действий государства по санации банков при разворачивании банковского кризиса, обнаружил, что в случае промедления государства с санацией банки прибегают к схеме Понци (то есть осуществляют рефинансирование кредитов за счет новых заимствований), а это только углубляет кризисную ситуацию.

На отрицательном влиянии банковских кризисов на национальную экономику акцентировали внимание Ч. Киндлбергер и Г. Мински. При этом, как правило, экономическая и социальная цены банковского кризиса превышают макроэкономическую цену вливания ликвидности

На сегодня устоявшиеся подходы к определению сущности банковского кризиса отсутствуют. Так, одни ученые-экономисты определяют банковский кризис как разрушение связей между элементами системы, другие — как закономерную форму обновления действующей системы управления денежными потоками и национальными финансами. По мнению М. Бунятяна, банковский кризис является особым, характерным подвидом кредитного кризиса.

Как правило, под банковскими кризисами понимают кризисы банковского сектора, которые основываются на эффекте "домино" и при которых накопление проблемных активов в ограниченном количестве банков в условиях их неплатежеспособности влечет за собой банковскую панику, массовое изъятие вкладов, резкое сокращение кредитования банками друг друга, массовую приостановку платежей банками, с последующим коллапсом платежной системы и финансовых рынков.

Подчеркивается также, что в банковской практике кризис проявляется в резком снижении платежеспособности банков, которые начинают ощущать нехватку ресурсов для выполнения своих текущих обязательств и для которых характерны существенный разброс и резкие скачки ставок.

Более полно понятие "банковский кризис" отражают определения, связанные с потерей банковской ликвидности и платежеспособности. Под банковским кризисом традиционно понимается также устойчивая неспособность значительного количества банков выполнять свои обязательства перед контрагентами, которая проявляется в нарушении условий расчетно-кассового обслуживания и обязательств перед вкладчиками и держателями банковских обязательств, в банкротстве и ликвидации банковских учреждений.

Трактуется банковский кризис и как ситуация, в которой проблемы, возникающие у банков, приводят к существенному сокращению капитала банковской системы. Однако в таких определениях рассматриваемого понятия внимание акцентируется не на раскрытии его характеристик, а на анализе его последствий.

И. Ларионова в числе основных причин, обусловливающих финансовый кризис в банке, выделяет плохое качество активов; крупные операционные издержки, не адекватные реальному состоянию бизнеса; наличие скрытых убытков.

В исследовании МВФ в качестве банковского кризиса определяется ситуация принудительного массового закрытия и слияния банков или их поглощения государством, а также массового изъятия населением вкладов из банков.