Анализ операций с ценными бумагами в «РСК банке»

Комплексный анализ финансового рынка состоит в подборе финансовых инструментов, удовлетворяющих требованиям инвестиционной политики. Подбор инструментов очень важен. Определяется круг инструментов, которые потенциально могут быть включены в портфель, и сочетание инструментов, не нарушающих ограничения, наложенные инвестиционной политикой. Например, очевидно, что при построении консервативного портфеля вряд ли имеет смысл вкладывать средства в высокорискованные акции без хеджирования рисков; следовательно, в этом случае сам актив и инструмент хеджирования выступают на практике как единый инструмент портфельного инвестирования. Определившись со стратегией, степенью допустимого риска, следует очертить круг активов, которые могут быть включены в инвестиционный портфель. Таким образом, 12.10.2011 года мы проводим реструктуризацию инвестиционного портфеля РСК банка который приобретает пакеты акций ОАО «Кыргызэлексети» и ОАО «Арпа». В результате продажи мы получили денежные средства в размере 972 876 сом, что на 68% больше от той суммы, когда мы покупали акции данных предприятий.

Реструктуризация портфеля представлена в таблице 2.6

Таблица 2.6 Реструктуризация портфеля (сом)

Из таблицы видно что банк получил 972 876 сом за продажи ценных бумаг Кыргызэлексети. Теперь рассчитаем капитализацию и доходность портфеля. Это мы сделаем по данным итога торгов за определенный период. Все расчеты и данные представлены в таблице 2.7

Таблица 2.7 Динамика изменения цен акции за период