Финансовый менеджмент и управление рисками брокерско-дилерской компании

· разработать всестороннюю и полную декларацию о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных сделок, и ознакомить с ней всех клиентов, при этом факт ознакомления должен быть подтвержден подписью клиента;

· использовать автоматизированную систему расчета уровня маржи, величины обеспечения и задолженности клиента, обеспечивающие контроль за превышением величины обеспечения над задолженностью клиента, а также за соответствием уровня маржи и нормативов R1 и R2;

· назначить должностное лицо, в обязанности которого входит контроль за возникающими при совершении маржинальных сделок рисками и обеспечение информационного взаимодействия со всеми клиентами, в интересах которых совершаются маржинальные сделки.

Некоторые брокерско-дилерские компании в целях минимизации рисков накладывают дополнительные ограничения на маржинальный счет клиента, такие как

· максимальная величина заемных средств на один маржинальный счет;

· максимальная величина заемных средств под обеспечение ценной бумаги одного эмитента на одном маржинальном счете;

или на все маржинальные счета:

· максимальная величина всех предоставляемых заемных средств – денежных средств для покупок и ценных бумаг для продаж «без покрытия»;

определенная структура обеспечения, то есть, если лимит заемных средств под одного эмитента исчерпан, то в качестве обеспечения этот эмитент уже не принимается